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银行系统风险分析
2011-07-29 09:00:24  作者:  来源:网络  浏览次数:420  文字大小:【】【】【
  •   在过去的二三十年里,全球发生了100多次大规模银行系统危机,某些国家¾历了不止一次这样的危机。银行系统危机对一国¾济可以产生巨大的影响,可以导致国家违约(2002年 的乌干达)、¾济萎缩和政局动荡(97-98年的亚洲金融危机)。银行系统是否健康运作将影响到一国的资源配置效率,从而影响其&fra ...

在过去的二三十年里,全球发生了100多次大规模银行系统危机,某些国家¾历了不止一次这样的危机。银行系统危机对一国¾济可以产生巨大的影响,可以导致国家违约(2002年 的乌干达)、¾济萎缩和政局动荡(97-98年的亚洲金融危机)。银行系统是否健康运作将影响到一国的资源配置效率,从而影响其¾济发展的速度,另外,也将影响到一国的货币、汇率政策的有效性,以及其通过宏观政策应对外生风险的能力。
对银行系统风险的识别是惠誉对国家主权评级和该国金融机构评级的基础,尤其在亚洲金融危机之后,这个环节得到了惠誉更大的重视。基于其对银行和银行系统深入的了解,同时结合近期理论界对银行系统风险预警的研究,惠誉开发出两种互补的风险测量工具以应对日益受重视的银行系统风险管理的需求。
首先,银行系统指标(banking system indicator)是测量内生银行系统风险的风险识别测量值(取值范围为A(非常健康)到E(非常脆弱))。计量这个值需要两个步骤。第一步是测量银行系统中每一个银行依靠自身能力抵御风险的能力,也就是对单个银行在没有外部支持的情况下的长期偿债能力评级,然后对单个银行的测量值求均值,得到系统内银行平均评级。第二步是对银行系统作整体分析:依据历史上银行系统危机中所暴露出来的银行的薄弱环节,寻找系统内银行所存在的共性问题。

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