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偿二代”SARMRA自评分预计提高背后:保险业离精细化风险管理仍有差距
2016-07-21 11:59:44  作者:  来源: 第一财经  浏览次数:80  文字大小:【】【】【
  •    7月初,2016年度针对保险公司偿付能力风险管理能力的“偿二代”SARMRA评估正式启动。针对这项评估 ...
     7月初,2016年度针对保险公司偿付能力风险管理能力的“偿二代”SARMRA评估正式启动。针对这项评估,普华永道调查显示,此次自评得分预计将较去年9月有显著提升。但在这背后,保险行业整体离精细化风险管理还有很大差距,建立合适的风险偏好系统、人才缺乏等将是行业面临的重大挑战。

  所谓SARMRA评估,即以“偿二代”中《保险公司偿付能力监管规则第11号:偿付能力风险管理要求与评估》为基础,对保险公司的偿付能力风险管理能力进行评估。具体内容包括:偿付能力风险管理的基础与环境、偿付能力风险管理的目标与工具、保险风险管理能力、市场风险管理能力、信用风险管理能力、操作风险管理能力、战略风险管理能力、声誉风险管理能力、流动性风险管理能力。

  保监会表示,偿付能力风险管理是保险公司的“免疫系统”和“反应系统”,是偿付能力监管的基础,也是偿二代第二支柱定性监管要求的重要内容。

  在对保险公司偿付能力风险管理提出监管要求的基础上,偿二代建立了偿付能力风险管理评估机制,由监管机构每年对保险公司偿付能力风险管理能力进行一次全面评价,识别公司的控制风险,并建立了保险公司风险管理能力与资本要求相挂钩的激励和惩戒机制。

  据悉,风险管理能力强的公司最低资本将降低,最多可减少10%的最低资本;风险管理能力差的公司最低资本将提高,最多可增加40%的最低资本,从而促进保险公司提高风险管理能力。

  普华永道在2016年5~6月期间,向国内99家保险公司(需要完全满足偿二代11号指引要求)发出问卷进行调查,共回收有效问卷76份,其保额占中国保险市场超过80%的份额。

  普华永道表示,2015年9月的第一次自评结果为行业平均约71分,而此次调查结果显示,随着保险公司按照“偿二代”要求逐步建设风险管理体系,SARMRA的得分预计将在2016年较上次的自评结果有显著提升,行业的自评结果估计将达78分。当然,基于去年监管抽查复评的情况,普华永道估计今年在监管复评之后,这一评估得分将会下调5分左右。

  然而在这背后,保险业离精细化风险管理仍有差距。

  调查结果显示,超过80%的保险公司已经初步建立了风险管理框架,但距离领先公司仍有较大差距。相较之下,寿险公司的风险管理体系建设状况明显好于产险公司。

  “在2010年11月,保监会就发布了《人身保险公司全面风险管理实施指引》,虽然这个指引相对而言比较‘原则性’,但整个寿险行业对于风险管理的起步相对于产险行业是比较早的。另外,寿险业的风险管理比产险公司更复杂,所以也不排除有一些寿险公司意识到了自身风险管理的复杂性而比较早地开始这项工作。”普华永道中国金融行业管理咨询合伙人周瑾表示。

  在SARMRA评估的各项内容中,调查结果显示“目标与工具”对于各种规模类型的保险公司来说均为最薄弱环节。“操作风险”排在“目标与工具”之后,位列第二大薄弱的领域,1/3的保险公司反馈,操作风险难落地、难监控、管理复杂,在“偿二代”要求下无法量化,管理投入成本高。

  普华永道表示,风险偏好是风险管理体系的核心内容和技术难点,虽然过去两年行业普遍努力建立完善风险偏好体系,但仍有近半数公司尚未建立符合偿二代的风险偏好体系。模型技术、跨部门的配合协调、以及数据问题是风险偏好体系建设中的三类最大挑战。

  除此之外,普华永道认为,保险行业风险管理中的资产负债管理、流动性风险管理和操作风险管理领域总体还处于初期阶段,大部分公司主要按照监管最低要求完成合规事项和监管报表报送,只有少数公司根据自身特点和管理需要在分析管理方法、模型、技术、工具和决策支持应用上处于领先地位。

  “目前看来,风险管理建设较好的公司有以下共性:首先,眼光放在全球和银行业等其他风险管理起步较早的金融行业,而不仅仅是国内同业;其次,把监管要求放在第一层次,但自己有更高的要求,将国际的最佳实践结合自身的管理需要;最后,管理层对风险管理建设较为重视。”周瑾表示。

  另外,流动性风险属于中国保险行业正在上升的风险类型。对于中小寿险公司而言,中短存续期产品的大幅增长以及监管要求的出台,加之资本市场的波动因素,客观上导致寿险公司流动性风险急剧上升。调查显示,这一趋势的关注与跟进目前尚未在保险公司的风险管理方面体现。

  此外,普华永道注意到,大型公司已开始制定流动性应急计划和开展演练工作。由于流动性风险相对较小,产险公司和再保险公司尚未制定应急计划和开展演练工作的比例较寿险公司高。

  而在专业人才方面,普华永道表示,超过一半保险公司已经任命了独立的首席风险官(CRO),超过60%保险公司设立了独立的风险管理部门,而且这两项占比仍在不断上升,普华永道预计保险公司内部管理层和风险管理团队将会越来越专业化。

  然而,现阶段风险管理专业人才的缺乏是保险行业实施偿二代和建立风险管理体系的重大制约因素,体现在风险管理专业人员的配备以及风险管理人员的经验/资历上,由于保险行业的高速发展以及风险管理专业人才的传统储备不足,预计该制约因素在一定时期内还将持续存在。

  就现阶段而言,普华永道认为保险行业风险管理工作仍然还处在一个起步阶段,保险公司和监管需要在不断摸索中学习进步,也需要不断调整以适应不断变化的外部环境。参考银行业,普华永道认为,中国保险行业至少需要4-5年才能逐步建立完善科学有效的风险管理体系。

  “包括框架的建设、平台、队伍的建设,以及要将风险管理整个嵌入到管理决策中去,提升决策的科学性,这都需要一段时间慢慢推进。”周瑾称。

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