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险企风险管理体系待完善
2016-08-04 11:42:50  作者:和平   来源:中国保险报·中保网  浏览次数:111  文字大小:【】【】【
  •   防范风险是金融行业不朽的主题。目前,保险行 业偿二代监管体系实施已有半年。随着“偿二代”持续运行 ...

防范风险是金融行业不朽的主题。目前,保险行业偿二代监管体系实施已有半年。随着“偿二代”持续运行,保险资本管理从以规模为导向转向以风险为导向,减少“偿一代”带来的资本冗余,提高资本运作效率,但调查显示,仍有近半数公司尚未建立符合偿二代的风险偏好体系,保险公司风险管理体系尚待完善。

□记者 和平

金融创新的步伐将不断加快,风险防范成为重中之重。对于保险业来说,“偿二代”监管体系的实施,将使资本运用得当、风险管理适当的优秀险企脱颖而出。但根据普华永道近日公布的《2016保险公司偿二代二支柱暨风险管理调查报告》显示,目前仍有相当数量的产险公司尚未开展风险偏好相关工作。

近半险企尚未建立偿二代风险偏好体系

风险偏好是风险管理体系的核心内容和技术难点,虽然过去两年保险行业普遍努力建立完善风险偏好体系,但仍有近半数保险公司尚未建立符合偿二代的风险偏好体系。

根据普华永道日前发布的调查报告显示,55% 的保险公司已经建立了符合监管要求的风险偏好,通过董事会审批,并进行定期监测报告和应用,这一状况和普华永道过去几年在实施偿二代风险管理咨询项目时接触到的行业需求基本一致,大部分引入外部咨询顾问的公司都将风险偏好纳入了其项目需求范围。

调查结果显示,仍有相当数量的产险公司尚未开展风险偏好相关工作。目前,不少公司股东和管理层对偿二代的影响和冲击还存在认识不足的问题,风险管理的主体责任意识还不强,将偿二代风险管理工作纯粹作为满足监管合规的事项,因此在高层支持和资源投入上还不够。中国保险行业需要4-5年才能逐步建立完善科学有效的风险管理体系。

分析人士指出,随着偿二代体系推进,保险公司自身在风险管理上更加成熟,放松资金管制更符合发展需求。偿二代从是监管层面上促进市场优胜劣汰的手段,对保险公司资产分类和划分更加科学,对保险公司资产和风险评估更加细致,这将为资本实力雄厚的保险公司提供更加宽容的资本限制空间。

风险管理专业人才匮乏制约偿二代实施

目前,风险管理专业人才的缺乏仍是保险行业实施偿二代和建立风险管理体系的重要制约因素。险企高级管理层的重视程度,决定偿二代风险管理体系建设的成效,但风险管理人才的相对匮乏,将在一段时间内限制偿二代风险管理体系的建设深度。

偿二代实行半年多后,保险公司在具体操作层面距离精细化风险管理仍有差距。普华永道调查报告显示,有近一半的受访保险公司提及专业人才不足的问题,体现了行业的普遍问题。因此,未来在风险管理专业人才方面加大投入的公司,将更易获得监管合规和市场竞争优势。在流动性管理方面,保险公司承受一定的压力,并尝试通过设置专门岗位、加大资产负债管理加以解决。

某合资产险公司风险管理总监表示,希望能够有更加强势的,对于风险管理更加专业的管理人才来引导公司的风险管理建设。分析人士表示,偿二代是促进市场优胜劣汰的手段,将为资本实力雄厚的保险公司提供更加宽容的资本限制空间。

据了解,目前有超过一半保险公司已经任命了独立的首席风险官(CRO),超过60%保险公司设立了独立的风险管理部门,目前这两项占比仍在不断上升,预计保险公司内部管理层和风险管理团队将会越来越专业化。

普华永道相关负责人指出,风险管理专业人员需要具备综合素质,并熟悉财务、投资、精算和IT等专业领域,由于保险行业的高速发展以及专业人才的传统储备不足,人才制约将在未来一段时期内继续存在。

上市险企凸显竞争优势

2016年偿二代正式实施,有利于保险投资端和产品端的风险导向和价值转型,扩大了上市险企的竞争优势。

有券商分析指出,偿二代包含“三大支柱”,即定量资本要求、定性监管要求和市场约束机制,全面覆盖了保险公司的风险状况。偿二代实施后,承保与投资稳健的大型保险公司偿付能力上升,激进型公司偿付能力下降。2016年1季度,国寿、平安、太保、新华等上市保险公司综合偿付能力充足率较偿一代时显著上升,均高于200%。而承保和投资激进的中小保险公司,偿二代下的综合偿付能力下滑明显。相对而言,偿二代有利于保险行业投资和承保的风险导向和价值转型,扩大了发展稳健的上市保险公司的竞争优势。

在偿二代下,几乎所有资产风险因子(资本消耗的比例)均有所上升。只有少数风险因子有所下降,即:投资性不动产和基础设施股权计划。投资其他类别资产,将相较以往需要占用更多的资本。但这并不意味着保险公司在投资上市公司股权方面会有所减缓。虽然“偿二代”提升了权益类投资的风险因子,但其同时也规定,具有控制性的长期股权投资不再区分标的是否上市,但区分是否是保险企业,金融企业,这将鼓励保险公司通过场内外多种方式进行金融保险行业相关的战略性投资。不具有控制性的股权投资也不再区分标的的行业性质,这有利于保险资金广泛的财务投资于新兴产业、养老、健康、现代农业等非金融企业。此外,举牌上市公司持股比例超过20%后,保险公司可将这笔投资体现在“长期股权投资”项下,并由原先的公允价值计量改为权益法计量,一定程度上可提升偿付能力充足率。因此随着偿二代进一步实施,险资的资产配置也将有所调整,久期管理重要性提升,股票型基金、信用债、基础设施投资计划、房地产、未上市股权、境外资产配置将增加,股票、不可穿透的集合信托将减少。

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偿二代的发展脉络



中国第二代偿付能力监管制度体系(简称“偿二代”)在采纳国际通行的三支柱框架的同时,在风险分层理论、三支柱的逻辑关联、资产负债评估框架、寿险合同负债评估、风险管理要求与评估(SARMRA)、风险综合评级(IRR)、市场约束机制等多个方面,充分体现了中国新兴保险市场的特征,具有中国的原创性贡献。

2012年4月,保监会正式启动了偿二代的建设工作,计划建设一套既与国际接轨、又符合国情的中国第二代偿付能力监管制度体系。

2013年5月,保监会完成偿二代的顶层设计,发布 《中国第二代偿付能力监管制度体系整体框架》,提出“三支柱”的偿二代框架。

2014年4月23日,保监会发布《关于征求对<保险公司偿付能力监管规则>第1号-第8号意见及开展行业测试的通知》,向社会公开征求意见,这是第一批公开征求意见的偿二代技术标准。随后,保监会又分别于2014年7月及10月进行了第二次和第三次征求意见。

2015年2月,偿二代正式发布并进入实施过渡期。

2016年1季度起,偿二代监管体系正式实施,保险公司只向保监会报送偿二代报告,停止报送偿一代报告。这意味着我国保险监管将全面实行“风险导向”新制度,实现质变。

数据来源:普华永道

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